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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Postgrado en Economía
Curso 2008/2009
Econometría
Rocío Sánchez Mangas
Esta asignatura es compartida por los siguientes estudios de Postgrado:
-
Máster en Economía Cuantitativa
Máster en Economía Internacional
Máster en Desarrollo y Políticas Públicas
Objetivo
El objetivo principal del curso de Econometría es proporcionar al alumno una
panorámica general de los modelos econométricos en el contexto de sección
cruzada y datos de panel. Se pretende que el estudiante de postgrado conozca los
fundamentos teóricos de diferentes modelos y la conveniencia de utilizar uno u
otro modelo dependiendo del problema económico a tratar. En cada uno de los
temas se dará una visión general de los aspectos teóricos de los diferentes
modelos y métodos de estimación y se verán aplicaciones con datos reales, tanto
de la economía española como de otros países, para las que se hará uso de
EViews y STATA.
Requisitos previos
Esta asignatura requiere conocimientos básicos de Probabilidad y Estadística.
Método de evaluación
La calificación se basará en la asistencia regular, series de problemas y prácticas
con datos reales y un examen final.
Contenidos
1. Introducción
Tipos de datos.
Objetivo de la econometría. Modelización econométrica.
Panorámica de modelos econométricos para sección cruzada y datos de panel.
2. El modelo de regresión lineal (sección cruzada)
Hipótesis clásicas. Estimación MCO. Propiedades.
Heterocedasticidad. Errores estándar robustos.
Endogeneidad. Estimación por variables instrumentales.
3. El modelo de regresión lineal (datos de panel)
Datos de panel. Heterogeneidad inobservable.
El modelo estático. Efectos fijos y aleatorios. Estimación.
El modelo dinámico. Estimación.
4. Modelos no lineales (sección cruzada)
Modelos de elección discreta: binaria, multinomial, ordenada
Modelos de regresión censurada. Censura y truncamiento. Selección muestral.
Modelos para datos de recuento.
5. Temas avanzados
Modelos no lineales (datos de panel): modelos de elección discreta, modelos de
regresión censurada, modelos para datos de recuento.
Fundamentos de la estimación no paramétrica.
Referencias básicas
Greene, W. (2002): Econometric Analysis, Fifth Edition. Prentice Hall.
Wooldridge, J. (2001): Introducción a la Econometría: un enfoque moderno. Thomson
Learning.
Wooldridge, J. (2002): Econometric analysis of cross section and panel data, Second
Edition. MIT Press.
Referencias complementarias
Arellano.M.(2003): Panel data econometrics. Oxford University Press.
Cameron, A. C. and P. Trivedi (2005): Microeconometrics. Cambridge University
Press.
Levitt, S. and Dubner, S. (2005): Freakonomics, Harper Collins.
Stock, J. and M. Watson (2007): Introduction to Econometrics, Pearson International
Edition
* Esta lista se complementará con artículos publicados en revistas de prestigio que se
citarán en clase.