Download líneas de investigación

SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACION
MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Curriculum vitae
Impreso normalizado
Número de hojas que contiene: 18
Nombre: ROSA RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: Mayo 2016
- Este curriculum no excluye que durante el proceso de evaluación se le requiera para ampliar y
justificar la información aquí contenida.
DATOS PERSONALES
Apellidos: RODRIGUEZ LOPEZ
DNI/Pasaporte: 52193476J
Nacionalidad: ESPAÑOLA
Nombre: ROSA
Fecha de nacimiento : 04/11/1968
Sexo: MUJER
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
Organismo: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Facultad, Escuela o Instituto: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Depto./Unidad.: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Dirección postal: C/ MADRID, 123
Código Postal: 28903 Provincia: MADRID
País: ESPAÑA
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 91 624 86 41
Fax: 91 6249757
Correo electrónico: [email protected]
Especialización (Códigos UNESCO):
Categoría profesional: Titular de Universidad
Situación administrativa
Plantilla
Contratado
Otras situaciones especificar:
Dedicación
Fecha de inicio: 24/11/2009
Interino
Becario
A tiempo completo
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y líneas de investigación
actuales.
VALORACION DE ACTIVOS FINANCIEROS, PREDECIBILIDAD, VOLATILIDAD Y
CORRELACCION DE MERCADOS FINANCIEROS, DERIVADOS SOBRE ELECTRICIDAD,
RIESGO IDIOSINCRATICO, MEDIDAS DE PERFORMANCE, COASIMETRIA, MARKET TIMING
EN FONDOS DE INVERSION
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulación Superior
Centro
Fecha
LICENCIADA
EN
CIENCIAS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
Doctorado
Centro
DOCTORA EN ECONOMIA
1992
Director/a tesis
Fecha
FERNANDO RESTOY
IGNACIO PEÑA
UNIVERSIDAD CARLOS III
1998
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO (*)
Puesto
Centro
Organismo (**)
Profesor Titular interino de Dpto. Economía de la
Universidad
Empresa
Profesor Titular Visitante
Dpto. Economía de la
Empresa
Profesor Contratado
Dpto. Matemáticas
Profesor Doctor
Dpto. Matemáticas
Profesor
Ayudante
Escuela Universitaria.
de
Dpto. Economía
Empresa
Univ. Carlos III de Madrid
la
Fecha de
finalización
01/10/2007
23/11/2009
Universidad Carlos III de
01/10/2003
Madrid
30/09/2007
Universidad Europea de
Madrid
Universidad Europea de
Madrid
de
Fecha de
inicio
Universidad Carlos III
30/10/1999
30/09/2003
7/10/1996
30/10/1999
10/10/1992
7/10/1996
(*) La información contenida en el cuadro anterior se utilizará para acreditar la estancia de al menos 24 meses,
después de la obtención del doctorado, en Centros de I+D distintos de aquel al que se incorpore, según lo
indicado en la Resolución de convocatoria. El órgano competente para la instrucción puede solicitar al candidato
la verificación documental de lo declarado con anterioridad en cualquier momento de la tramitación de su
expediente.
(**) Si el Organismo es un centro mixto deberá indicarse tal situación con mención expresa de todos los centros
que participan en su gestión.
IDIOMAS (R = REGULAR, B = BIEN, C = CORRECTAMENTE)
Idioma
INGLES
Habla
C
Lee
C
Escribe
C
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título del proyecto: : IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE SHOCKS SISTEMICOS. ANALISIS DE LOS DETERMINANTES
MACROECONOMICOS DE LOS RIESGOS FINANCIEROS Y SUS IMPLICACIONES TRANSVERSALES.
Entidad financiadora: BANCO DE ESPAÑA
CURSO 2016-2017
Investigador responsable: ALFONSO NOVALES
___________________________________________________________________________________________________
Título del proyecto: : IRELACIONES ENTRE VARIABLES MACROECONOMICAS Y PRECIOS DE ACTIVOS FINANCIEROS
Y SUS CONSECUENCIAS PARA LAS FINANZAS CORPORATIVAS. ECO2015-67035
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad. Periodo 2015-2017.
Duración, desde: 01/01/2015
hasta: 31/12/2017
Investigador responsable: Belén Nieto
Número de investigadores participantes:
___________________________________________________________________________________________________
Título del proyecto: : LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LOS MECANISMOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA
EMPRESA Y SU EFECTO EN LAS DECISIONES DE INFORMACION, FINANCIACION E INVERSION (ECO2012-36559)
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Duración, desde: 01/01/2013
hasta: 31/12/2015
Investigador responsable: Josep A. Tribó
Número de investigadores participantes: 12
___________________________________________________________________________________________________
Título del proyecto: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y DE LOS BANCOS: EFECTOS FINANCIEROS
EN LAS INVERSIONES EN I+D (2010/00047/001)
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Duración, desde: 01/01/2010
hasta: 31/12/2012
Investigador responsable: Josep A. Tribó
Número de investigadores participantes: 7
Título del proyecto: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y DE LOS BANCOS: EFECTOS FINANCIEROS
EN LAS INVERSIONES EN I+D
Entidad financiadora: COMUNIDAD DE MADRID – UC3M
Duración, desde: 01/01/2009
hasta: 28/2/2010
Investigador responsable: Josep A. Tribó
Número de investigadores participantes: 9
___________________________________________________________
Título del proyecto: MECUANGESIEM-UC3M (INNOGROUP-CM: ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN:
INFORMACIÓN, FLEXIBILIDAD Y MERCADOS). 2008/00059/002
Entidad financiadora: Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid Duración,
Duración desde: 1/1/2008
hasta: 31/12/2011
Investigador responsable: Daniel Peña Sánchez de la Rivera
Número de investigadores participantes: 36
___________________________________________________________________________________________________
Título del proyecto: “Mercados financieros y financiación de la I+D (CCG07-UC3M/HUM-3413)” 2008/00037/001
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid-Universidad Carlos III de Madrid
Duración, desde: 1/1/2008
hasta: 1/2/2009
Cuantía de la subvención: 22951
Investigador responsable: Josep A. Tribó
Número de participantes: 9
Título del proyecto: “Estructura de propiedad y política de I+D de las empresas (SEJ2006-09401) 2006/03965/001
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Duración, desde: 1/10/2006
hasta: 30/09/2009
Cuantía de la subvención: 50.000
Investigador responsable: Josep A. Tribó
Número de investigadores participantes: 6
Título del proyecto: “Consolidating Economics”
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Duración, desde: 2006
hasta: 2011
Investigador responsable: Andreu Mas-Colell
Cuantía de la subvención: 1.125.000
TITULO: Nuevas Tendencias en la Medición y Gestión de Riesgos" (2007/04083/001)
ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad de Madrid-Universidad Carlos III de Madrid
Duración, desde: 1/1/2007
hasta: 1/2/2008
Cuantía de la subvención: 18.000€
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alejandro Balbás
Título del proyecto: LA ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LA ACTIVIDAD INNOVADORA DE LAS
EMPRESAS: TEORIA Y EVIDENCIA DE LA UE
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Duración, desde: 2003
hasta: 2006
Cuantía de la subvención: 32400€
Investigador responsable: TERESA GARCIA MARCO
PUBLICACIONES
Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R=
revisión/”review”, E= editor/a (*) En el caso de aquellas publicaciones que estén en tramitación y aún no hayan sido
publicadas, indicar únicamente la situación en la que se encuentra la publicación. (**) Con carácter opcional, se podrán
indicar los aspectos que considere más destacados de cada publicación para evaluar su calidad (p.ej. el índice de impacto
de la revista, posición de la revista en los listados de los campos correspondientes, citas recibidas u otros indicadores de
repercusión).
Autores (p.o. de firma): IGNACIO PEÑA Y ROSA RODRIGUEZ
Título: TIME-ZERO EFFICIENCY OF EUROPEAN POWER DERIVATIVES MARKETS
Revista : ENERGY POLICY
Clave:A
Volumen 25 Fecha: 2016 , pages, 253-268 http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2016.05.010
Impact Factor: 2.5
ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014:
Autores (p.o. de firma): BELEN NIETO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: CORPORATE STOCK AND BOND RETURN CORRELATIONS AND DYNAMIC STRUCTURE
Revista : JOURNAL OF BUSINESS FINANCE AND ACCOUNTING
Clave:A
Volumen 42 Fecha: 2015 doi:10.1111/jce.12114
Impact Factor: 0.754
ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 46/88 (Business Finance)
Autores (p.o. de firma): JULIANA MALAGON, DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: THE IDIOSYNCRATIC VOLATILITY ANOMALY: CORPORATE INVESTMENT OR INVESTOR MISPRICING
Revista : JOURNAL OF BANKING AND FINANCE
Clave:A
Volumen 60, Pages 224-238 Fecha: 2015 doi:10.1016/j.jbankfin.2015.08.014
Impact Factor : 1.29
Autores (p.o. de firma): JULIANA MALAGON, DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: TIME HORIZON TRADING AND THE IDIOSYNCRATIC RISK PUZZLE
Revista : QUANTITATIVE FINANCE
Clave:A
Volumen 15(2) Fecha: 2015 DOI:10.1080/14697688.2012.755560
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2013:
Impact Factor: 0.754
Autores (p.o. de firma): ESTHER CACERES; DAVID MORENO , ROSA RODRIGUEZ
Título: A STUDY ON SHORT-SELLING CONSTRAINTS:TOTAL BAN VERSUS PARTIAL BAN
Revista : APPLIED ECONOMICS LETTER
Clave: A Volumen 22 (2) Fecha: 2015 Páginas: 99-103 DOI: 10.1080/13504851.2014.927564
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2013:
Impact Factor: 0.265
Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Matallín, David Moreno y Rosa Rodríguez
Título: WHY IS TIMING PERVERSE?
Revista : THE EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE
Clave: A
Fecha: 2015
DOI: 10.1080/1351847X.2014.935870
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2013:
Impact Factor: 0.511
Autores (p.o. de firma): DAVID MORENO , ROSA RODRIGUEZ y CHIEH WANG
Título: ACCURATELY MESURING GOLD MUTUAL FUND PERFORMANCE
Revista : APPLIED ECONOMICS LETTER
Clave: A Volumen: 21(4) Fecha: 2014 Páginas: 268-271 DOI:10.1080/13504851.2013.854295
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2013 (Economics)
Impact Factor:0.265
Autores (p.o. de firma): DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: OPTIMAL DIVERSIFICATION ACROSS MUTUAL FUNDS
Revista : APPLIED FINANCIAL ECONOMICS
Clave: A Volumen: 23 (2) Fecha: 2013 Páginas: 119-122 DOI:10.1080/09603107.2012.711939
Scimago Journal Rank, 2013 (Economics & Econometrics)
SCOPUS SJR: 0.281
Autores (p.o. de firma): DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: THE VALUE OF COSKEWNESS IN MUTUAL FUND PERFORMANCE EVALUATION
Revista : JOURNAL OF BANKING & FINANCE
Clave: A
Volumen: 33 (9) Fecha: 2009 Páginas: 1664-1676
DOI:10.1016/j.jbankfin.2009.03.015
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2013:
Impact Factor: 1.362
Autores (p.o. de firma): IGNACIO PEÑA Y ROSA RODRIGUEZ
Título: THE ECONOMIC LINK BETWEEN ASSET PRICES AND REAL ACTIVITY
Revista : JOURNAL OF BUSINESS FINANCE AND ACCOUNTING
Clave: A
Volumen: 34 (5) Fecha:2007 Páginas:889-916
DOI:10.1111/j.1468-5957.2006.00659.x
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2013:
Impact Factor: 1.261
Autores (p.o. de firma): RODRÍGUEZ LOPEZ, ROSA Y DAVID MORENO
Título: EVALUACION DE RESULTADOS EN LAS GESTION DE CARTERAS
Revista : Revista Mensual de Bolsas y Mercados Españoles
Clave: A
Volumen: 161 Fecha : Febrero 2007 Páginas: 60-70 ISSN 0211-5336
Autores (p.o. de firma): ROSA RODRIGUEZ Y BELEN NIETO
Título: THE CONSUMPTION-WEALTH AND BOOK-TO MARKET RATIOS IN A DYNAMIC ASSET-PRICING CONTEXT.
Revista : SPANISH ECONOMIC REVIEW
Clave: A
Volumen: 9
Fecha: 2006
ASPECTOS MÁS RELEVANTES
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2008: 189/209 (Economics)
Impact Factor: 0.25
Autores (p.o. de firma): FERNANDO RESTOY Y ROSA RODRIGUEZ
Título: CAN FUNDAMENTALS EXPLAIN CROSS-COUNTRY CORRELATIONS OF ASSET RETURNS?
Revista : REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Clave: A
Volumen: 142 (3)
Fecha: 2006
ASPECTOS MÁS RELEVANTES
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2008: 116/209 (Economics)
Impact Factor: 0.706
Autores (p.o. de firma): DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: THE PERFORMANCE EVALUATION CONSIDERING THE COSKEWNESS A STOCHASTIC DISCOUNT FACTOR
FRAMEWORK
Revista : MANAGERIAL FINANCE
Clave: A Volumen: 32 (4) Páginas, inicial: 375-392
Fecha: 2006
Autores (p.o. de firma): BELEN NIETO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: LOS MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS CONDICIONALES: UN PANORAMA COMPARATIVO
Revista : INVESTIGACIONES ECONOMICAS
Clave: A
Volumen: 29(1)
Fecha: 2005
ASPECTOS MÁS RELEVANTES
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2008: 199/209 (Economics)
Impact Factor: 0.171
Autores (p.o. de firma): ROSA RODRIGUEZ, IGNACIO PEÑA Y FERNANDO RESTOY
Título: CAN OUTPUT EXPLAIN THE PREDICTABILITY AND VOLATILITY OF STOCK RETURNS?
Revista : JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE
Clave: A
Volumen: 21
Páginas, inicial: 163
final: 182
Fecha: 2002
ASPECTOS MÁS RELEVANTES
ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2008: 24/48 (Business, Finance)
Impact Factor: 0.86
Autores (p.o. de firma): RODRÍGUEZ LOPEZ, ROSA
Título: IMPLICACIONES DE LOS MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS
RENDIMIENTOS.
Revista : REVISTA DE ACTUALIDAD FINANCIERA
Clave: A
Volumen:
Páginas, inicial: 29 final: 41
Fecha: 2000
Autores (p.o. de firma): RODRÍGUEZ LOPEZ, ROSA
Título: ACTUALIDAD ECONOMICA Y VALORACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Revista: BOLETÍN DE INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONOMICO
Clave: S Volumen: 57
Páginas, inicial: final: 5
Fecha: 1999
Autores (p.o. de firma): RODRÍGUEZ LOPEZ, ROSA
Título: MODELOS INTERTEMPORALES DE VALORACION DE ACTIVOS: ANALISIS EMPIRICO PARA EL CASO
ESPAÑOL
Revista : REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMIA
Clave: S
Volumen: 14,2
Páginas , inicial: 189 FINAL: 213
Fecha:1997
Autores (p.o. de firma): Rosa Rodríguez y Javier Gil
Título: Modulo “Gestión del riesgo”
SERIE: Este es uno de los módulos que forma el Master en Dirección Bancaria On line del Instituto Universitario de
Postgrado (IUP).
Clave: CL
Volumen:
Páginas, inicial: final:
Fecha: 2006
Editorial (si libro): Santillana Universidad ISBN: 84-690-2389-6. http://www.iup.es
Autores (p.o. de firma): Rosa Rodríguez y Javier Gil
Título: Modulo “Gestión De Riesgos”
SERIE: Este es uno de los 10 módulos o cursos de los que consta el Master en Finanzas On line del Instituto Universitario
de Postgrado (IUP), proyecto impulsado por Santillana Formación junto con las Universidades de Alicante , Autónoma de
Barcelona y Carlos III de Madrid
Clave: CL
Volumen:
Páginas, inicial: final:
Fecha: 2003
Editorial (si libro): Santillana Universidad ISBN 8468897272. http://www.iup.es
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Autores (p.o. de firma) : Moreno, David and Rodríguez, Rosa and Zambrana, Rafael,
Título: The Relevance of Portfolio Management Core Competencies in Outsourcing Decisions
Fecha : Octubre 2014
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2332655 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2332655
Autores (p.o. de firma) : Moreno, David and Rodríguez, Rosa and Zambrana, Rafael
Título: Management Subadvising: The Mutual Fund Industry
Fecha: (July 1, 2014). Midwest Finance Association 2013 Annual Meeting Paper.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2138998 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2138998
Autores (p.o. de firma ) Gonzalo Rubio and Rosa Rodríguez
Titulo: Teaching Quality and Academic research
Fecha : 2015
Autores (p.o. de firma) : Iván Blanco, Juan Ignacio Peña and Rosa Rodríguez
Título: Modelling Electricity Swaps with Stochastic Forward Premium Models
Fecha: 2015
ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS
CENTRO: Department of Finance, McCombs School of Business, University of Texas,
LOCALIDAD: AUSTIN-TX
PAIS: USA
DURACIÓN: 3 MESES
ANO: 2012 (August 1st 2012 to November 1st 2012)
CENTRO: EAFIT – Escuela de Economía y finanzas
LOCALIDAD: Medellín
PAIS: Colombia
ANO: Junio 2015
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS
TITULO: New Insights on the idiosyncratic risk puzzle.
DOCTORANDO: Juliana Malagon Penen.
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
FECHA DE LECTURA : 09/07/2013
(CODIRIGIDA CON Jesús David Moreno – Universidad Carlos III)
TITULO: MUTUAL FUND STRUCTURE AND PERFORMANCE
DOCTORANDO: Rafael Zambrana
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
FECHA DE LECTURA : 07/2015
(CODIRIGIDA CON Jesús David Moreno – Universidad Carlos III)
CONGRESOS
Autores (p.o. de firma) : Juliana Malagón, David Moreno and Rosa Rodríguez
Título: The idiosyncratic volatility anomaly: corporate investment or investor mispricing?
Congreso : 2nd Annual International Conference on Finace / Indonesian Financial Management Association (IFMA)
FECHA: Dec. 2014
LUGAR CELEBRACIÓN: Bali (Indonesia)
Autores (p.o. de firma) : Iván Blanco, Juan Ignacio Peña and Rosa Rodríguez
Título: Modelling Electricity Swaps with Stochastic Forward Premium Models
Congreso : Energy Finance 2014 Conference,
FECHA: Sept. 2014
LUGAR CELEBRACIÓN: Erice, Italy
Autores (p.o. de firma) : Iván Blanco, Juan Ignacio Peña and Rosa Rodríguez
Título: Modelling Electricity Swaps with Stochastic Forward Premium Models
Congreso : XII Finance Forum
FECHA:Nov. 2014
LUGAR CELEBRACIÓN: Zaragoza , Spain
Autores: DAVID MORENO, ROSA RODRIGUEZ, RAFAEL ZAMBRANA,
Titulo: Management sub-advising: The Mutual Fund Industry
Congreso : European Financial Management Association
LUGAR CELEBRACIÓN: Rome, Italy
FECHA: June 2014 ,
Autores: DAVID MORENO, ROSA RODRIGUEZ, RAFAEL ZAMBRANA,
Titulo: Management sub-advising: Mutual Fund Industry
Congreso : 51st Meeting of the EWGCFM ,
LUGAR CELEBRACIÓN: London
FECHA: 2013
Autores: GONZALO RUBIO, ROSA RODRIGUEZ
Título: Teaching Quality and Academic Research
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: X Jornadas de Economia Laboral
LUGAR CELEBRACIÓN: Madrid, Spain
FECHA: Julio, 2013
Autores: DAVID MORENO , ROSA RODRIGUEZ Y RAFAEL ZAMBRANA
Título: Management Sub-advising: Mutual Fund Industry
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: XX Finance Forum
LUGAR CELEBRACIÓN: Oviedo, Spain
FECHA: November, 2012
Autores: JULIANA MALAGON , DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Idiosyncratic Volatility Anomaly:Rational Corporate Investment or Investors Mispricing?
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: XX Finance Forum
LUGAR CELEBRACIÓN: Oviedo, Spain
FECHA: November, 2012
Autores (p.o. de firma) Monkerud, Ryan, Nieto, Belen and Rodríguez, Rosa,
Título:The Determinants of the Correlation between Individual Stock and Corporate Bond Returns
Tipo de participación: Ponente
Congreso: Workshop in Public Policy Design: FInancial System Prespectives and the Crisis
Lugar celebración: Gerona
Fecha: 1 –Junio 2012
Autores (p.o. de firma) Monkerud, Ryan, Nieto, Belen and Rodríguez, Rosa,
Título:The Determinants of the Correlation between Individual Stock and Corporate Bond Returns
Tipo de participación: Ponente
Congreso: Financial Engineering and Banking Society
Lugar celebración: London
Fecha: 8 –Junio 2012
Autores: Malagón, J., Moreno, D., Rodríguez, R.
Título: Time Horizon Trading and the Idiosyncratic Risk Puzzle
Tipo de participación: Ponente
Congreso: Midwest Finance Association Meeting 2012
Lugar celebración: New Orléans, USA
Fecha: Febrero de 2012
Autores: JULIANA MALAGON , DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzled
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: Campus For Finance
LUGAR CELEBRACIÓN: Vallendar, Germany
FECHA: January, 2012
Autores Monkerud, Ryan, Nieto, Belen and Rodríguez, Rosa,
Título:The Determinants of the Correlation between Individual Stock and Corporate Bond Returns
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: XIX Finance Forum
LUGAR CELEBRACIÓN: Granada, Spain
FECHA: November, 2011
Autores: JULIANA MALAGON , DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzled
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: XIX Finance Forum
LUGAR CELEBRACIÓN: Granada, Spain
FECHA: November, 2011
Autores: Malagón, Juliana., Moreno, David., Rodríguez, Rosa.
Título: Time Horizon Trading and the Idiosyncratic Risk Puzzle
Tipo de participación: Ponente
Congreso: 9th Annual International Conference on Finance
Lugar celebración: Athens, Greece
Fecha: Julio 2011
Autores: DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Diversificating the Undiversified Mutual Fund World
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: 47th EWGFM Meeting, (Euro Working Group of financial modeling)
LUGAR CELEBRACIÓN: Prague, Czech Republic
FECHA: October 28-30, 2010
Autores: JUAN CARLOS MATALLLÍN, DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Why is timing perverse?
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: 59th Annual Meeting Midwest Finance Association
LUGAR CELEBRACIÓN: LAS VEGAS (USA)
FECHA: Febrero 2010
Autores: JUAN CARLOS MATALLLÍN, DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Why is timing perverse?
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT CONFERENCE
LUGAR CELEBRACIÓN: Venice (Italy)
FECHA: Junio 2009
Autores: JUAN CARLOS MATALLLÍN, DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Why is timing perverse?
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: XI CONGRESO HISPANO ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTURIAL
LUGAR CELEBRACIÓN: Badajoz
FECHA: Julio 2009
Autores: JUAN CARLOS MATALLLÍN, DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: Why is timing perverse?
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: XV FORO DE FINANZAS AEFIN
Lugar celebración: MALLORCA
Fecha: DICIEMBRE 2007
Autores: DAVID MORENO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: THE COSKEWNESS FACTOR: IMPLICATIONS FOR PERFORMANCE EVALUATION
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: X II FORO DE FINANZAS AEFIN
Publicación:
Lugar celebración: BARCELONA
Fecha: DICIEMBRE 2004
AUTORES: J. David Moreno y Rosa Rodriguez
TÍTULO: Is the Time-Varing Conditional Skewness really Important in Mutual Funds Evaluation?
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Presentación
CONGRESO: 11th International Conference Forecasting Financial MArkets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates
and Asset Management.
LUGAR CELEBRACIÓN: Paris
FECHA: 2004
Autores: BELEN NIETO Y ROSA RODRIGUEZ
Título: CONSUMPTION-WEALTH RATIO, BOOK TO MARKET RATIO, AND ASSET PRICING
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: X FORO DE FINANZAS AEFIN
Publicación: ISBN 84-699-9667-3 FORO DE FINANZAS . RECIENTES AVANCES EN ECONOMIA FINANCIERA
Lugar celebración: SEVILLA
Fecha: NOVIEMBRE 2002
Autores: IGNACIO PEÑA Y ROSA RODRIGUEZ
Título: ON THE ECONOMIC LINK BETWEEN ASSET PRICES AND REAL ACTIVITY
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso: VIII Foro de Finanzas AEFIN
Publicación: Actas Del congreso disponible en www.uc3m.es/uc3m/dpto/ECO/fianzas8/framset.htm
Lugar celebración: MADRID
Fecha: OCTUBRE 2000
AUTORES: IGNACIO PEÑA Y ROSA RODRIGUEZ
TÍTULO: “ON THE ECONOMIC LINK BETWEEN ASSET PRICES AND REAL ACTIVITY ”
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: IV FORO DE FINANZAS DE SEGOVIA
LUGAR DE CELEBRACIÓN: MADRID
AÑO: JULIO, 2000
AUTORES: FERNANDO RESTOY Y ROSA RODRÍGUEZ.
TÍTULO: “CAN FUNDAMENTALS EXPLAIN CROSS-COUNTRY CORRELATIONS OF ASSET RETURNS?”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: XXIII SIMPOSIUM DE ANÁLISIS ECONÓMICO,
LUGAR DE CELEBRACIÓN: BARCELONA,
AÑO: DICIEMBRE DE 1998.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: "CAN OUTPUT EXPLAIN THE PREDICTABILITY AND VOLATILITY OF STOCK RETURNS?”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: III JORNADAS DE ECONOMÍA FINANCIERA, ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN BBV Y LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
AÑO: 18 Y 19 DE JULIO DE 1998.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: “A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH TO THE STOCK RETURNS AND REAL ACTIVITY RELATIONSHIP”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: I FORO DE SEGOVIA: FINANZAS. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN,
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SEGOVIA,
AÑO: 7 AL 18 DE JULIO DE 1997.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: “A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH TO THE STOCK RETURNS AND REAL ACTIVITY RELATIONSHIP”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: 6TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION, :
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ESTAMBUL
AÑO: 26 Y 30 DE JUNIO DE 1997.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: “A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH TO THE STOCK RETURNS AND REAL ACTIVITY RELATIONSHIP”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS AND BUSINESS CYCLES. A CEPR CONFERENCE, :
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SANTIAGO
AÑO: 8 Y 9 DE JUNIO DE 1997.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: “A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH TO THE STOCK -RETURNS AND REAL ACTIVITY RELATIONSHIP”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: XXI SIMPOSIUM DE ANÁLISIS ECONÓMICO, :
LUGAR DE CELEBRACIÓN: BARCELONA,
AÑO: DICIEMBRE DE 1996.
AUTORES:
ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: “A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH TO THE STOCK -RETURNS AND REAL ACTIVITY RELATIONSHIP”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE FRENCH FINANCE ASSOCIATION, :
LUGAR DE CELEBRACIÓN: GINEBRA,
AÑO: 24 Y 26 DE JUNIO DE 1996.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ, FERNANDO RESTOY E IGNACIO PEÑA.
TÍTULO: “A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH TO THE STOCK RETURNS AND REAL ACTIVITY RELATIONSHIP”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: 5TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION,
PUBLICACIÓN:
LUGAR DE CELEBRACIÓN: INNSBRUCK, (AUSTRIA) AÑO: 26 Y 30 DE JUNIO DE 1996.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ LÓPEZ
TÍTULO: "MODELOS INTERTEMPORALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: ANÁLISIS EMPÍRICO PARA EL CASO
ESPAÑOL”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: II JORNADAS DE ECONOMÍA FINANCIERA, UNIVERSIDAD DE BILBAO.
PUBLICACIÓN:
LUGAR DE CELEBRACIÓN: BILBAO.
AÑO: 15 Y 16 DE JUNIO DE 1995.
AUTORES: ROSA RODRÍGUEZ LÓPEZ
TÍTULO: “MODELOS INTERTEMPORALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: ANÁLISIS EMPÍRICO PARA EL CASO
ESPAÑOL”.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: PONENCIA
CONGRESO: XIX SIMPOSIUM DE ANÁLISIS ECONÓMICO,
PUBLICACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN: BARCELONA,
AÑO: 15 Y 19 DE DICIEMBRE 1994.
INVESTIGADORES DE REFERENCIA
(Se podrán aportar hasta 3 nombres de investigadores que puedan dar referencias del solicitante.
Este apartado no es de obligado cumplimiento para el solicitante)
APELLIDOS, NOMBRE: FERNANDO RESTOY LOZANO
RELACIÓN PROFESIONAL CON EL SOLICITANTE: Director de Tesis y Colaborador
(Profesor-tutor, Director de investigación, Empleador-jefe, Colaborador, Otros)
DURACIÓN DE LA RELACIÓN (indicar fechas): Desde 1994
ORGANISMO AL QUE PERTENECE EN LA ACTUALIDAD: Banco de España
CARGO: Subgobernador del Bando de España
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
APELLIDOS, NOMBRE: JUAN IGNACIO PEÑA
RELACIÓN PROFESIONAL CON EL SOLICITANTE: DIRECTOR DE TESIS Y COAUTOR
(Profesor-tutor, Director de investigación, Empleador-jefe, Colaborador, Otros)
DURACIÓN DE LA RELACIÓN (indicar fechas): Desde 1994
ORGANISMO AL QUE PERTENECE EN LA ACTUALIDAD: Universidad Carlos III - Madrid
(Institución y país)
CARGO: Catedrático de Economía Financiera
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
APELLIDOS, NOMBRE: Gonzalo Rubio
RELACIÓN PROFESIONAL CON EL SOLICITANTE: COLABORADOR
(Profesor-tutor, Director de investigación, Empleador-jefe, Colaborador, Otros)
DURACIÓN DE LA RELACIÓN (indicar fechas): Desde 1998
ORGANISMO AL QUE PERTENECE EN LA ACTUALIDAD: Universidad Cardenal Herrera (CEU)
(Institución y país)
CARGO: Catedrático
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR
TRAMO DE INVESTIGACION (CNEAI)) CONCEDIDOS
2001-2006 y 2007-2014
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Directora Master en Banca y Mercados Financieros - online. Titulo Propio Universidad Carlos III – 2014 – Actualidad

Vicedecana del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Junio 2009 -Actualidad

Secretaria del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Julio de 2008 – Julio
2009

Miembro de la Junta de Facultad de ciencias sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid desde Abril 2004
a 2007 y desde Julio de 2009 hasta actualidad.

Miembro de la Comisión académica de la Titulación “Grado en Finanzas y Contabilidad” (Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid (SGIC-U3M). 2009
PARTICIPACION EN TRIBUNALES DE TESIS

Miembro del tribunal de tesis de la universidad de Alicante: la valoración de activos en el mercado español de valores: 3
ensayos. Doctoranda Belén Nieto. Director Gonzalo Rubio. Marzo 2001

Miembro del tribunal de tesis de la Universidad Carlos III : Tres Ensayos sobre asignación de activos. Doctorando
Ricardo Laborda. Directores: Alejandro Balbás e Ingancio Peña. Octubre 2004

Miembro del tribunal de Tesis de la universidad del País Vasco: Essays estimating and testing asset pricing models.
Doctorando Martín Carlos Lozano Banda. Director : Gonzalo Rubio. Febrero 2010.

Miembro del tribunal de Tesis de la universidad Carlos III : Systemic Risk and the impact of financing: sources on default
risk Doctorando: D. WAN-CHIEN CHIU Tutor/Directores de Tesis: Juan Ignacio Peña . 2014

Miembro de tribunal de Tesis de la Universidad Europea: Propuesta de un algoritmo técnico cuantitativo para predecir
tendencias de precios en el mercado español de acciones cotizadas,. Doctorando D. José Antonio Llamazares y
codirigida por los Dres. D. César Antonio San Juan Pajares y D. Andrés Ubierna Gorriecho, diciembre de 2015

Miembro de tribunal de Tesis de la Universidad Complutense: Estrategia de coberturas de carteras e Indices de Renta
Variables. Doctorando D. JAlvaro Andani. Director Alfonso Novales. Noviembre 2015
TAREAS DE EVALUACIÓN ANÓNIMA EN
Journal of Banking and Finance / Review of Management Research / International Review of Economics and Finance
Revista De Economía Aplicada/ Revista de Economía Financiera/ Spanish Economic Review/ Revista Española de
Financiación y Contabilidad/ Moneda y Crédito/ Investigaciones Económicas/ Revista Europea de Dirección y Ec. de la
empresa
COMITES CIENTÍFICOS
Miembro Comité Científico del XVIII , XIX y XX Foro de Finanzas - Asociación Española de Finanzas (AEFIN) (2010 - 2012)
Colaborador Como evaluador de proyectos de la agencia nacional de evaluación y prospectiva MCYT (ANEP) (desde 2008)
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INNOVACION DOCENTE
Proyecto de innovación docente: Autogestión y personalización del desarrollo de competencias en el ámbito de las
matemáticas financieras” Curso 2009-2010. Universidad Carlos III.
Proyecto de innovación docente para adaptar la metodología didáctica de los nuevos títulos de grado. Curso 2008/2009.Universidad Carlos III.