Download Maestria_ActFinV18042013 - Departamento de Ingeniería de

Maestría en Actuaría y
Finanzas Cuantitativas
Dpto. de Matemáticas. Facultad de
Ciencias.
Jaime A. Londoño
José Alfredo Jiménez
Armando A. Zarruk
Alejandra Sánchez
Jaime A. Huertas
Universidad Nacional,
Bogotá
Presentación
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Objetivo General
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El programa busca desarrollar competencias necesarias
en los profesionales que hoy en día manejan los
aspectos técnicos del área de finanzas y actuaría
Características
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Multidisciplinario.
Fuerte formación teórica.
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Métodos computacionales.
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Métodos Estadísticos y Estocásticos.
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Teoría Financiera.
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Teoría Actuarial
Maestría con plan de estudios de Profundización.
Tiempo Normativo: 4 periodos (16 semanas cada uno)
Presentación
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Motivación: Cuantificación de las finanzas y
convergencia del sector asegurador y financiero.
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3 Premios Nobel de Economía en Finanzas
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Harry Markowitz, Willian Sharpe y Merton Miller
(1990)
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Robert Merton y Myron Scholes (1997)
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Robert F. Engle y C. Granger (2003)
Transacciones en Derivados

Mercado de derivados OTC's (over-the-counter)
“Bank of International Settlements” en el 2008
alrededor de 684 millones de millones de dólares.
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Mercados en Bolsas 344 millones de millones (4o.
Trimestre del 2005)
Presentación
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Motivación: Colombia
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Procesos de Internacionalización e
Integración Económica.
Integración de las Bolsas de Colombia-ChilePerú e inicio de Mercados de Derivados.
Cálculos actuariales en Seguridad Social:
Consolidación y Reformas a los Sistemas de
Pensión y de Salud.
Antecedentes
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En Colombia:
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Universidad Nacional, Medellín, Especialización en
Ingeniería Financiera.
Programas de Ing. Financiera: U de Medellín,
Universidad Piloto, U. Autónoma de Bucaramanga,
Universidad Libre de Pereira
Programas de Especialización en Actuaría UN—
Bogotá, y UAN.
Programas de Maestría en Finanzas Cuantitativas:
Facultad de Economía. U del Rosario, desde 01/2013.
Programa Especialización UN: Desde 1993 ha
graduado 45 estudiantes, siendo el pilar fundamental
de la profesión actuarial en Colombia.
Estructura Curricular
Plan de Estudios Típico
Análisis
Estocástico (4)
Modelos
Lineales en
Finanzas (4)
II
Métodos
Numéricos
Finanzas (4)
Derivados de
Renta Variable
(4)
Finanzas
Avanzadas(4)
III
Riesgo
Actuarial y
Financiero (4)
Contingencias
Vida (4) (Cód:
2020934)
I
Teoría del
Interés (4)
(Cód:2020940)
IV
Trabajo Final (10)
Seminario (4)
Propues
ta de
Trabajo
Final
(2)
Manejo
Cuantitativo
Portafol. (4)
Recursos
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Humanos Internos
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Jaime A. Londoño. Ph. D. University of California.
Matemáticas. DE/Prof. Asociado
José Alfredo Jiménez, MS Finanzas y Banca,
Universidad de Valencia. TC/Prof. Asociado
Alejandra Sánchez, MS Universidad Complutense,
Madrid, España. TC/Prof. Asistente
Guillermo Rodriguez. Ph.D. IMPA, Prof.
Asociado de Matemáticas. DE/Prof. Asociado.
Armando Zarruk, MS Actuaría, Georgia State
University. CT3/Inst. Asociado
Alina Fedosova, Ph.D. Matemáticas, DE/Prof.
Asociado.
Johana Garzón Merchan, Ph.D. en Matemáticas:
Centro Inv. y Estudios Avzs del IPN, México
Gerardo Oleaga, Ph.D., Mathematics,
Universidad Complutense de Madrid, Profesor
UCM. España. (Ganador Concurso Docente)
Recursos
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Humanos Internos
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César A. Gómez, Ph.D., IMPA, DE/Prof. Asistente
de Matemáticas—Medellín
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Norman Giraldo, MS, Matemáticas, UN Medellín,
TC/Profesor Asociado de Estadística—Medellín.
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Germán Guerrero, MS Banca y Finanzas, U.
Pompeu Fabra, Barcelona. TC/Prof. Asociado de la
Escuela de Administración--Bogotá.

Germán Hernández, Ph.D., Computer Science,
University of Memphis. Profesor Asociado,
Ingeniería de Sistemas--Bogotá.
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Fabio González, Ph.D., Computer Science,
University of Memphis, DE/Profesor Titular,
Ingeniería de Sistemas--Bogotá.
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Jaime Huertas, Ph.D., Estadística, Universidad
Politécnica de Cataluña, CT3/Prof. Asociado de
Estadística– Bogotá.

Liliana Blanco. Ph.D., Universität Mainz.
DE/Prof Asociado de Estadística--Bogotá.
Recursos
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Humanos Externos
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Luis Moreno, MS Actuaría, University of Michigan.
Profesor Pensionado.
Raquel Gaspar, Ph.D., Finance, Stockholm
School of Economics, Prof. Asistente ISEG,
Technical University of Lisbon, Portugal
Samuel Cox, Ph.D., Mathematics, Lousiana State
University, Profesor Universidad de Manitoba,
Canada.
J. Iñaki de la Peña Esteban, Doctor en Ciencias
Econ., U. País Vasco (1996), Prof. Economía
Financiera, U del País Vasco. España.
Sergio Pulido Niño, Postdoctoral
Associate, Ph.D. Applied Mathematics, Cornell
University. (2010). Carnigie Mellon
University.USA.
Santiago Moreno, Researching Postdoc, Institut
für Banking und Finance, Ph.D. Financial Math.
University of British Columbia.Canadá.