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DÍA 1: 29 de Septiembre de 2016 8:30 a 9:40 REGISTRO DE PARTICIPANTES 9:45 a 10:15 INAUGURACIÓN 10:20 a 11:20 "Profesionales vs. aficionados en un mercado accionario emergente. Publicando estudios de mercados financieros emergentes" Conferencia magistral: Dr. Diego Agudelo Rueda. Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Auditorio Carlos Marx RECESO 11:20 a 11:30 Sesión 1 Sesión 1 Mesa Mesa 1. Mercados e instituciones financieras Mesa 2. Administración de riesgos e ingeniería financiera Sala Sala de usos múltiples 1. Edif. B Sala de usos múltiples 2. Edif. B Financial contagion and its effects on NAFTA equity markets Disciplinando a los estados: evaluación del riesgo de la deuda subnacional Miriam Sosa Castro y Edgar Ortiz Alejandra Méndez López Luis Augusto Chávez Maza Universidad Nacional Autónoma de México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Modelos de valoración de activos como Balance de las finanzas públicas en herramientas para la determinación de México y la adopción del presupuesto factores de riesgo sistémico en base cero mercados Latinoamericanos 2009-2015 11:30 a 13:00 13:00 a 13:15 Diana Milena Carmona Muñoz Abigail Rodríguez Nava Patricia M. Dorantes Hernández Ramón Garibay Ayala Universidad De La Salle, Bogotá, Colombia Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado Análisis dinámico del endeudamiento estatal y crecimiento Leovardo Mata Mata Martha Beatriz Mota Aragón Ana Lorena Jiménez Preciado Salvador Cruz Aké Adriana Ramírez González Tecnológico de Monterrey Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa ESE, Instituto Politécnico Nacional RECESO Mesa Sala Sesión 2 Sesión 2 Sesión 2 Mesa 1. Mercados e instituciones Mesa 2. Administración de Mesa 4. Modelos Financieros financieras riesgos e ingeniería financiera Sala H. Edificio E Sala de usos múltiples 2. Edif. B Sala de usos múltiples 1. Edif. B El fondeo de la vivienda a través de la Bursatilización: medición de la volatilidad en los CEDEVIS” Valor en Riesgo: análisis del modelo de cópulas elípticas para el sector de vivienda en México La criptomoneda como instrumento financiero de pago electrónico: una revisión general de los modelos matemáticos propuestos Sergio Solís Tepexpa Luis Fernando Muñoz González Héctor A. Olivares Aguayo Ambrosio Ortiz Ramírez Christian Bucio Pacheco Eloisa Cadenas Morales Francisco J. Reyes Zárate Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco ESE, Instituto Politécnico Nacional ESE, Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma del Estado de México-Huehuetoca FE-Universidad Nacional Autónoma de México Estimación del VaR involucrando patrón de persistencia, desde un enfoque teórico y económicofinanciero Paula Andrea Neuto Yate Miller Janny Ariza Garzón Jenny Andrea Mora Mariño El papel de los bancos y el dinero electrónico en el crecimiento económico de México: un enfoque de redes neuronales Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco Universidad Piloto de Colombia ESE, Instituto Politécnico Nacional Vinculación entre decisiones productivas y financieras en el sector real Aplicación de lógica difusa en osciladores estocásticos La ingeniería financiera y económica a través de big data Patricia M. Dorantes Hernández Abigail Rodríguez Nava Ramón Garibay Ayala Ana Lorena Jiménez Preciado Salvador Cruz Aké Reyna Susana García Ruiz José Antonio Climent Hernández Luis Fernando Hoyos Reyes Silvia B. Gónzalez Brambila Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco ESE, Instituto Politécnico Nacional ESE, Instituto Politécnico Nacional FCA, Universidad Autónoma de México Universidad Autónoma Metropolitina Azcapotzalco Equidad de género en el sistema pensionario en México 13:15 a 14:45 Marissa R. Martínez Preece Carlos Zubieta Badillo Mariem Henaine Abed Ana Cecilia Parada Rojas Jorge Omar Razo de Anda COMIDA 14:45 a 16:00 Presentación de proyectos editoriales. 16:00 a 17:20 Serie de Libros: Administración de Riesgos; Revistas: Estocástica: finanzas y riesgo, Paradigma Económico, Economía actual; libro: Teoría y Aplicaciones en la Administración de Riesgos 2 Sesión 3 Sesión 3 Sesión 3 Mesa Mesa 1. Mercados e instituciones financieras Mesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros Sala Sala de usos múltiples 1. Edif. B Sala de usos múltiples 2. Edif. B Transmisión de volatilidad de los mercados de futuros de petróleo de referencia internacional hacia los mercados físicos del petróleo mexicano Sala H. Edificio E Dependencia entre los mercados accionarios de China y del Mercado Integrado Latinoamericano 17:30 a 19:00 Financial activity and volatility José Antonio Núñez Mora Leovardo Mata Mata Raúl de Jesús Gutiérrez Manuel J. Rocha Armada Alberto Salazar Martínez Tecnológico de Monterrey-Cd. México Universidad Autónoma del Estado de México Universidade do Minho, Portugal Universidad Anáhuac México Sur Modelo estocástico de riesgo para la evaluación del tipo de cambio pesodólar Análisis de causalidad entre el desarrollo financiero y consumo de energía incorporando cambios estructurales Aplicación de cópulas en la estimación del VaR del IPC y el tipo de cambio peso-dólar Arturo Morales Castro Fernando Pérez Márquez Fernando Herrera Contreras Mario Gómez Aguirre José Carlos Alejandro Chávez Araceli Lázaro Salgado Patricia Saavedra Barrera Marissa R. Martínez Preece Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Universidad Autónoma Metropolitana-I Universidad Autónoma Metropolitana-I Universidad Autónoma Metropolitana-A Multivariate modeling and investment La hipótesis de fragilidad financiera de Solving the bilevel portfolio portfolios: International stock markets Minsky: un índice de turbulencia para optimization problem with heuristic empirical evidence México algorithms Francisco Reyes Zárate Jorge Omar Razo de Anda Ana Cecilia Parada Rojas Salvador Cruz Aké Viacheslav Kalashnikov Nataliya Kalashnykova Mariel A. Leal-Coronado Universidad Nacional Autónoma de México ESE, Instituto Politécnico Nacional Tecnológico de Monterrey-Campus Monterrey 3 DÍA 2: 30 de Septiembre de 2016 09:00 a 10:00 REGISTRO DE PARTICIPANTES Sesión 4 Sesión 4 Sesión 4 Mesa Mesa 1. Mercados e instituciones financieras Mesa 2. Administración de riesgos e ingeniería financiera Mesa 4. Modelos Financieros Sala Sala de usos múltiples 1. Edif. B Sala H. Edificio E Sala de usos múltiples 2. Edif. B An informed investment decision process with Markov-Switching Sharpe ratios: The case of Mexican pension funds 10:00 a 11:30 Modelo de clasificación del tipo de Cálculo de betas y construcción de la cambio peso/dólar para la estimación línea del mercado de valores, en la de rendimientos utilizando minería de Bolsa Mexicana de Valores datos Oscar Valdemar De la Torre Torres Francisco López Herrera Roberto J. Santillán Salgado Luis Fernando Muñóz González Ana María Paredes Arriaga Carlos Omar Chávez Sánchez Arturo Morales Castro José Antonio Morales Castro Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Universidad Nacional Autónoma de México EGADE Tecnológico de Monterrey Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco Universidad Nacional Autónoma de México Análisis empírico de la variación de las tasas de interés en México Auto-organización en caídas profundas de series de tiempo financieras y cálculo de probabilidades en eventos de cola An early warning system for currency crises in Argentina and Brazil 19902009 Martha Beatriz Mota Aragón Leovardo Mata Mata Leopoldo Sánchez Cantú Carlos Arturo Soto Campos Alba Lucero García Pérez Tjeer M Boonman Jan P.A.M. Jacobs Gerard H. Kuper Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa Tecnológico de Monterrey-Cd México ESIME-Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ESIME-Instituto Politécnico Nacional Banco de México Universidad de Groningen, Países Bajos Universidad de Groningen, Países Bajos Evidencia en el impacto de las noticias Análisis comparativo de condiciones periodísticas de las emisoras en el precio financieras en la industria de de las acciones que cotizan en los alimentos en México mercados bursátiles Medida de estacionariedad Oswaldo García Salgado Elva Vásquez Pérez Miriam Díaz Gutiérrez Ramón Garibay Ayala Patricia M. Dorantes Hernández Abigail Rodríguez Nava Andrés Felipe Téllez Feliú D. Sagols Troncoso Universidad Autónoma del Estado de México Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco CINVESTAV, Instituto Politécnico Nacional 4 RECESO 11:30 a 11:45 Sesión 5 Sesión 5 Sesión 5 Mesa Mesa 1. Mercados e instituciones financieras Mesa 2. Administración de riesgos e ingeniería financiera Mesa 3. Economía financiera Sala Sala H. Edificio E 11:45 a 12:45 Sala de usos múltiples 1. Edif. B Sala de usos múltiples 2. Edif. B Implementation of Basel 3.5 in Latin Patrones de dependencia estáticoAdministración de la estructura de America. dinámicos a través de cópulas entre los capital de una empresa mediante Compliance costs, policy implications mercados de capitales del TLCAN derivados crediticios and suitable alternatives Christian Bucio Pacheco Reyna Susana García Ruiz Adrián F. Rossignolo Edgar Ortiz Francisco López Herrera Víctor A. Alvarez Alejandra Cabello Salvador Cruz Aké Universidad Autónoma del Estado de México Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México Modelación de estructuras de dependencia en activos financieros: un enfoque de cópulas bivariadas Ana Lorena Jiménez Preciado César Gurrola Ríos Roberto J. Santillán Salgado ESE-Instituto Politécnico Nacional Universidad Juárez del Edo. de Durango EGADE-Tecnológico de Monterrey FCA, Universidad Nacional Autónoma de México FCA, Universidad Nacional Autónoma de México ESE-Instituto Politécnico Nacional Universidad de San Andrés, Argentina University of Leicester, UK Innovation: Research and Development in the Pharmaceutical Industry, using Real Options Impacto financiero en el sector Afianzador con la implementación de Solvencia II en México Fernando Cruz Aranda Antonia Terán Bustamente Nora Gavira Durón Einar Moreno Quezada Universidad Panamericana Universidad de Las Américas, Puebla RECESO 12:45 a 13:00 Conferencia magistral: 13:00 a 14:00 "La captura de asimetría y curtosis mediante el ajuste del QQ-plot: un enfoque simple con aplicaciones financieras” Dr. Antoni Vaello-Sebastia. Universidad de las Islas Baleares, España. Auditorio Carlos Marx 14:00 a 14:30 14: 30 a 16:00 CLAUSURA Brindis de despedida 5