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HECTOR HERNAN SOTO YAÑEZ
Gerente Gestión Riesgo Corporativo – Banco de Chile
INTRODUCCIÓN
¾ HISTÓRICAMENTE SE RECONOCE QUE EL NEGOCIO
BANCARIO ES PROCÍCLICO
¾ LA ACTIVIDAD CREDITICIA SE CONTRAE EN FASE DE
DECLINACIÓN DEL CICLO
¾ LO ANTERIOR AUMENTA LA RECESIÓN AL CONTRAERSE
EL CRÉDITO NECESARIO PARA GASTO E INVERSIÓN
¾ LA OFERTA CRÉDITICIA SE EXPANDE EN PERÍODOS DE
“BOOM” ECONÓMICO.
¾ LO ANTERIOR CONTRIBUYE A AUMENTAR LA DEMANDA
AGREGADA PUEDIENDO GENERAR UNA ESPIRAL DE
INFLACIÓN
INTRODUCCIÓN (Cont.)
LOS MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO, QUE SEGÚN
BASILEA II ESTABLECEN LOS REQUERIMIENTOS DE
CAPITAL MÍNIMO, PUEDEN ACENTUAR AUN MÁS LA
PROCICLICIDAD DEL NEGOCIO.
LO ANTERIOR, SALVO QUE ESOS MODELOS, EN SU
ESTRUCTURA INTERNA MANEJEN APROPIADAMENTE EL
CICLO ECONÓMICO Y SUS CONSECUENCIAS.
¿QUÉ ES PROCICLICIDAD?
DISTRIBUCIÓN
PÉRDIDAS 1
DISTRIBUCIÓN
PÉRDIDAS 2
III
II
I
DEBEMOS ESTIMAR
P.D. CONDICIONADA
POR FACTORES
MACROECOMICOS
PARA ATENUAR
PROCICLICIDAD
% Perd. cartera
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? (1)
Activos e
Ingresos
GRUPO BAJA VOLATILIDAD
DE INGRESOS
ECONOMÍA EN
EXPANSIÓN
PUNTO DE
DEFAULT
ECONOMÍA EN
RECESIÓN
Tiempo
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? (2)
Activos e
Ingresos
GRUPO ALTA VOLATILIDAD
DE INGRESOS
ECONOMÍA EN
EXPANSIÓN
PUNTO DE
DEFAULT
ECONOMÍA EN
RECESIÓN
Tiempo
¿QUÉ HACER EN MEDIO DE UNA CRISIS?
¾ LAS CRISIS NO AFECTAN A TODOS POR IGUAL
¾ COMPORTAMIENTO REACTIVO, SIN DISCRIMINAR, DEJA
MUCHAS OPORTUNIDADES SOBRE LA MESA
¾ UNA SEGMENTACIÓN APROPIADA, AUNQUE CARA, SE
PUEDE REALIZAR
¾ NUESTROS MODELOS DEBEN TENER LA FORTALEZA DE
SER
CAPACES
DE
IDENTIFICAR
GRUPOS
POTENCIALMENTE MENOS AFECTADOS.
¾ COMO EN LA EXPERIENCIA BANCO SANTANDER – RIO,
UNA BUENA DISTINCIÓN DE CLIENTES Y UN SEGUIMIENTO
APROPIADO LES DIO MUY BUENOS RESULTADOS
GRACIAS